شرح موقعیت شغلی

ما در گروه مالی کاریزما برای موقعیت شغلی کارشناس تحلیل‌گر کمی ریسک و سرمایه‌گذاری به دنبال همکار متخصص و متعهد هستیم تا با دانش و مهارت‌های خود در کنار دیگر اعضای تیم رشد و پیشرفت کند و ما را در رسیدن به اهدافمان یاری رساند.

شرایط احراز:

• مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (ترجیحاً در گرایش‌های کمی و مالی) در رشته‌های آمار / اکچوئری / مهندسی مالی / ریاضی مالی
• جنسیت: تفاوتی ندارد
• سابقه شغلی: حداقل 2 سال تجربه مرتبط در تحلیل کمی، مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری یا تحلیل داده‌های مالی

توانایی‌ها و شایستگی‌ها:

• تفکر تحلیلی قوی و توان حل مسئله‌های کمی و چندمرحله‌ای
• دقت بالا و حساسیت نسبت به صحت محاسبات، داده و کنترل خطا
• یادگیری سریع، پژوهش مستقل و توان تبدیل مسئله مبهم به مدل قابل اجرا
• پیگیری و مالکیت مسئله از مرحله دریافت داده تا ارائه نتیجه و راهکار
• ارتباط موثر و توان ارائه مفاهیم فنی به زبان ساده برای مدیران و واحدهای غیرکمی
• مدل‌سازی و سنجش ریسک بازار، نقدینگی، تمرکز و سناریوهای تنش
• تحلیل آماری و سری‌های زمانی مالی و به‌کارگیری مدل‌های پیش‌بینی و یادگیری ماشین
• تحلیل محصولات کالایی طلا، نقره و مس؛ ارزش ذاتی، حباب، شاخص‌گذاری و بازارگردانی
• طراحی شاخص‌ها، داشبوردها و گزارش‌های تصمیم‌ساز همراه با مستندسازی و اعتبارسنجی مدل

شرح وظایف:

• تحلیل و پایش ریسک نقدینگی، ریسک بازار و شاخص‌های تمرکز در محصولات و پرتفوی‌ها
• طراحی حدود هشدار، شاخص‌های کنترلی و سناریوهای تنش برای تصمیم‌گیری مدیریت
• تحلیل جریان واریز و برداشت، AUM، رفتار مشتریان و برآورد نیاز نقدینگی
• توسعه، اعتبارسنجی و پایش مدل‌های آماری، سری زمانی و یادگیری ماشین
• تحلیل ارزش ذاتی، حباب و عملکرد بازارگردانی محصولات طلا، نقره و مس
• طراحی منطق حدود تراکنش و سنجش اثر مالی، هزینه اجرا و عدم‌النفع سناریوهای پیشنهادی
• پاکسازی، تجمیع و کنترل کیفیت داده‌های حجیم تراکنشی، بازار و دارایی/بدهی
• طراحی داشبوردهای تحلیلی و تهیه گزارش‌های مدیریتی، حسابرسی و مستندات روش‌شناسی
• بک‌تست و کنترل عملکرد مدل‌ها و ارائه پیشنهاد برای بهبود فرآیندها و کنترل‌های ریسک

مهارت‌های نرم‌افزاری / سخت‌افزاری و دوره‌های آموزشی مورد نیاز:

R (تحلیل داده، data.table/tidyverse، ggplot2، Shiny)، Python، Excel پیشرفته، LaTeX، کار با API و پردازش داده‌های حجیم

آموزش‌های تخصصی در آمار و احتمال، سری‌های زمانی مالی (ARIMA/GARCH)، مدیریت ریسک و ALM، مشتقات و اختیار معامله، یادگیری ماشین مالی و برنامه‌نویسی R/Python